第三乐章，“葬礼进行曲”，降b小调，4/4拍。这首进行曲是整部奏鸣曲的核心部分，是肖邦于1837年为哀悼失去祖国而作。进行曲的开始部分是在低音部模仿送葬队伍即将出发时，丧钟的低鸣。卡拉索夫斯基说：“象这样的送葬进行曲，是把全国国民的痛苦及悲叹反映在他的内心，才能写得出来。”中部有一段宁静的来自上帝的安慰，带有“模糊的回忆”般的抒情，然后再重复进行曲部分，又一次将人们带入悲伤的情景。最后音乐逐渐消失，犹如送葬队伍走远，直至远去，留下的是虚无的世界，一切都是空的状态。